相関情報を利用した売買ルールの設定例です。
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手順
売買ルール検証手順でご紹介している移動平均を利用したルールに相関情報を加えた条件を追加して期待値を上げる手順です。
イメージとしては「終値が15日間移動平均-10%よりも低く、かつ過去15日間で
↓こういう曲線に近いチャートの動きをした銘柄に仕掛ける」となります。
バックテストのオプションで相関情報を有効にします。
＋ボタンで相関情報を新規追加し、名前をダブルクリックして設定します。
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「指定波形との相関」を選択します。
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曲線を描きます。
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「ポイントを編集」にしておいて、右クリックでポイントを追加、ポイントを左クリックで選択、DELキーで削除、を使うと効率的に編集できます。
条件パレットで指定する集計期間内でこの曲線に近いかどうかが相関値として計算されます。
CSVでデータを作って、インポートする方法もあります。
インポートするCSVは以下のように作成します。データの数値に制限はありません。最大値が+1.00、最小値が0.00として割り付けられます。
売買ルールの仕掛け条件を設定します。
1つ目の条件パレットに「終値が移動平均(終値)(15)(-10.00%)より小さい(同じ含む)」と入力します。
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2つ目の条件パレットに「急落パターン(15)が 0.75 より大きい(同じ含む)」と入力します。
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0.75というのは目安です。より似ている曲線を描いている銘柄のみに仕掛けるならこの数値を1に近づけ、やや似てない銘柄も含めるならより0に近い数字に調節します。
手仕舞いを設定して、バックテストを実行します。
この例では「+5%で利益確定 or -5%で損切りor 10日保有で手仕舞い」となります。
こちらは参考のバックテスト検証結果比較です。(期間:2000/01/04 〜 2012/05/30)
このルールの場合、相関情報を入れた後では元の設定より損失が減って勝率と期待値がアップしています。
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