最適分散投資の優先順位設定に揺らぎを与えて仕掛ける銘柄の内容を変動させても、大きな成績の乖離がないか確認する手順です。
● 解説
● 確認手順
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解説
システムトレードでは、過去株価データを元に売買ルールを検証する関係上、どうしても過去の相場に依存し過ぎた売買ルールを作成しやすくなります。
過去と全く同じ相場は未来に訪れないので、過去株価データに依存しすぎた売買ルールは実運用では想定通りの結果が得られなくなります。
そこでイザナミでは、なるべく自然に検証結果を変化させる方法として、最適分散投資の優先順に揺らぎを与えるという方法を提供しています。
優先順設定は、保有中の資金では仕掛けられないほどシグナルが多かった時、どの指標を元に優先順をつけるか設定する項目ですが、この指標を設定範囲内のランダム値で変化させることによって優先順位を変化させ、仕掛ける銘柄一覧に一定の変化を与えます。
例：優先順位1〜3までの資金しかないときのエントリー銘柄の変化
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最適分散投資を実行する度に仕掛ける銘柄の一覧に変化が生じますので、何度も繰り返すことで取引銘柄が違う環境下での成績を見ることが可能です。
もし揺らぎを有効にした環境下で想定を超える成績の下落があった場合、この売買ルールはオーバーフィッティング(カーブフィッティング)している可能性が高くなります。
確認手順
バックテストを実行後、最適分散投資タブのオプションで「優先順設定の揺らぎ設定を有効にする」にチェックします
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優先順設定タブを選び、「テクニカル指標の値に揺らぎを加える」にチェックをいれます
揺らぎ範囲や分解能を指定して、揺らぎ具合を調節します。
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何度か最適分散投資を実行し、検証結果が想定より大きく変動しないかを確認します。
最適分散投資を実行する度に成績が変化しますので、資産曲線の傾きや、勝率/平均利益/平均損失/最大ドローダウンの変化が許容範囲内か確認します。
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