バックテスト設定の取引終了条件で、「指定値(％Tick円)で(指値/逆指値)注文する」条件を利用すると、指値/逆指値の指定ができます。
しかしながら、指値の利用につきましては以下の注意事項があります。
１： 「イザナミ」では場中の株価データを持っていないので、４本値で指値判定を行う
２： ４本値の高値/安値は、時間的にどちらが先なのか判断できない
３： バックテスト処理は、取引終了条件の条件を上から順に判断していく
以下に設定例と注意事項を紹介します。
一番単純なパターンで、上下５％の値幅に指値注文する設定です。
まずここで注意しないといけない事は、上でも紹介しましたが、
「バックテスト処理は、取引終了条件の条件を上から順に判断していく」
「４本値の高値/安値は、時間的にどちらが先なのか判断できない」
という事です。
例えば、建て値が１０００円の銘柄で上下５％の値幅で指値注文を出し、寄り付きの１０分後に−５％の安値(９５０円)をつけて、その後反転上昇し＋５％の高値(１０５０円)をつけた取引があるとします。
現実世界での取引では、寄り付きの１０分後の−５％の安値(９５０円)で約定します。
しかしながら、上記の取引終了条件の設定では、１行目から順に条件が判断されるので、＋５％の高値(１０５０円)で約定した事になります。
このように値幅の大きな日は、１行目の指値と２行目の指値の両方にhitする場合があり、時間的にどちらが先なのか判断できずに、現実と異なった結果になる場合があります。
これは、場中の株価データを持っていない「イザナミ」では判断できない事ですので、指値をご利用する際には注意してください。
次の２つの設定は「寄り引け型のデイトレシステム(指値付き)」の設定です。
■ Ａ：
■ Ｂ：
これらの設定は一見すると、同じ結果になるような設定に見えますが、異なったバックテスト結果になります。
まずここで注意しないといけない事は、
「バックテスト処理は、取引終了条件の条件を上から順に判断していく」
という事です。
Ａの条件は、１行目に経過条件(１日)が指定されているので、２行目以降の指値条件がまったく機能しない条件設定になります。
ですので「寄り引け型のデイトレシステム(指値付き)」ではなく、ごく普通の「寄り引け型のデイトレシステム」となります。
Ｂの条件は、１行目と２行目に指値条件がきているので、指値条件の判断後に３行目の経過条件(１日)の判断が行われます。
ですので「寄り引け型のデイトレシステム(指値付き)」となります。
「寄り引け型のデイトレシステム(指値付き)」を使う際は注意してください。
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