チュートリアル − 最適分散投資の結果概要
１.
「結果概要表示」ボタンを押して、バックテストの結果概要表示を確認する。
「結果概要表示−最適分散投資」ダイアログが立ち上がります。
(最適分散投資の終了直後は自動で表示されます。)
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２.
「概要レポート」を確認する。
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最適分散投資での「概要レポート」は、バックテスト時の「概要レポート」とは違い、注目する項目が異なります。
主に注目するのは以下の６点となります。
■取引回数
取引回数が多ければ多いほど、その売買ルールの検証結果に対する信用性があがり、取引回数の少ないものは、その売買ルールの検証結果は信用できないものとなります。
最適分散投資での取引回数としては、数百回程度(年平均５０回以上)、できれば千回以上(年平均１００回程度)の取引回数は確保したいところです。
■勝率
勝率は高いに越したことはないですが、必ずしも高くある必要はありません。
勝率が低くても、平均利益が高く、平均損失が低ければ、優秀な売買ルールとして十分に機能します。
■期待値
売買ルールの優劣を判断する指標で、勝率、平均利益、平均損失から求めます。
計算式 ： 期待値 = 平均利益 x 勝率 - 平均損失 x 敗率
簡単に言うと、１回の取引で得られる予定利益です。
期待値が正の値の場合は資産が増えていき、負の値の場合は資産が減っていくと考えます。
■破産確率
一般的に、相場で継続して利益を出すには破産確率１％以下が望ましいとされています。
推奨は、破産確率０％です。
■利回り
どの程度利益が増えるのかを確認します。
■プロフィットファクター(ＰＦ)
システムトレードの指標の１つでシステムの優劣を決めるものになります。
計算式 ： ＰＦ = 総利益 ÷ 総損失
ＰＦが１より大きい場合は資産が増えていき、逆に１よりも小さい場合は資産が減っていくことになります。
３.
「日次損益」を確認する。
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一日ごとの損益が表示されます。
４.
「年度別レポート」を確認する。
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年度別レポートは、最適分散投資の検証として非常に重要なものになります。
基本的には、年度ベースで負け越さないような売買ルール構築を目指します。
単年単位で、運用損益が低いのも注意が必要です。
取引ベースで勝ち負けが１〜２回入れ替われば、マイナス年度になる事が予想できます。
ドローダウン表示は、
単利運用の場合は、円表示
複利運用の場合は、％表示
で見るのが一般的です。
５.
「成績推移グラフ」を確認する。
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無理なくコツコツと右肩上がりの曲線を描くのが理想です。
６.
「全取引一覧」を確認する。
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基本的には全取引一覧で売買ルールの評価をすることはありませんが、イザナミで標準サポートしていない事項を、エクセル等の表計算ソフトでさらに詳しく分析を行うことも可能です。
７.
「その他集計」を確認する。
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期間別、購入価格帯別、保有期間別、市場別、業種別での、
取引回数、勝率、平均利益、平均損失、期待値などの５項目が確認できます。
８.
「収益率分布」を確認する。
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収益率別に銘柄数をグラフ化したもので、いくらの収益率で手仕舞いが行われているのかを把握します。
９.
「最終日シグナル銘柄」を確認する。
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最終日(今日)の引け時点での、新規建てと手仕舞いスクリーニングにhitした銘柄の一覧を参照します。
現実運用する場合は、ここで指示される「新規建て指示」と「手仕舞い指示」に従って証券会社に注文を出すことになります。
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